Époque romaineJugurtha livré, Sitifis releva du royaume de Maurétanie, attribué successivement à Bocchus puis Boccuris, Juba II et enfin Ptolémée IV, assassiné à Lugdunum à l'instigation de Caracalla. Par sa situation stratégique, Sitifis intéressa Nerva qui y installa dès 96 une colonie de vétérans, Colonia Nerviana Augusta Martialis Veteranorum Sitifensium. Claude réduisit la Maurétanie en province romaine, la divisa en deux, et rattacha Sétif à la nouvelle Maurétanie Césarienne, capitale Césarée/Cherchell. En 290, Sétif devient capitale de la Maurétanie Sitifienne (actuelle Algérie orientale), détachée de la Maurétanie Césarienne. La nouvelle province relève alors du diocèse d'Afrique relevant lui-même de la préfecture d'Italie.
On possède une lettre d'Augustin à Novat, évêque de Sétif.
Préludant à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, un peuple germanique, les Vandales, menés par leur roi Genséric, (427 - janv. 477), passèrent d'Espagne en Afrique, en l'an 429, à la demande du gouverneur romain, le comte Boniface, révolté contre l'empereur Valentinien. L'itinéraire des Vandales en Afrique, de Tingi (Tanger) vers Carthage, passa par Sitifis atteinte probablement dès 430. Boniface vaincu, Genséric établit le siège de son royaume à Carthage en 439, forçant l'empereur à le reconnaître maître de l'Afrique « romaine ».
La ville conserve des vestiges des IIIe siècle et IVe siècle : remparts, temple, cirque, mausolée dit "de Scipion"... Le produit des fouilles archéologiques est conservé et exposé au Musée Archéologique de la ville, et diverses stèles dans le jardin Abd-el-Kader. Il est à mettre en relation avec le site de Cuicul / Djemila